Globallytics Funds No. 1: KI-Fonds besteht ersten Härtetest in extremen Marktumfeld

Dr. Sven Schmeier, Fondsadvisor der WEALTHGATE GmbH und Chefingenieur des Deutschen Forschungszentrums für KI

Mit der Auflage des Globallytics Funds No.1 am 2. August dieses Jahres hat die WEALTHGATE GmbH Family Office einen eigenen Data und Text Mining Fonds lanciert. „Wir streben nicht nur eine führende Rolle im Bereich der Multi Family Offices in Deutschland an, sondern wollen auch mit starker Innovationskraft erhebliche Potentiale in anderen Bereichen zeigen. Der Fonds ist dabei für uns ein wichtiger Meilenstein, auch wenn sein Start nicht einfach war“, sagt Christian Sammet, Geschäftsführer der WEALTHGATE GmbH.

Ein Blick zurück zeigt: Ein schwieriger Zeitpunkt für einen Fonds. Der Handelsstreit zwischen China und den USA, der Brexit, die Regierungskrise in Italien oder die inverse Zinsstruktur in den USA waren sicher nicht das ideale Umfeld. „Um sich in einem turbulenten Marktumfeld zu behaupten, bedarf es eines sehr ausgereiften KI-Systems mit einer soliden und breiten Datenbasis“, sagt Dr. Sven Schmeier, Fondsadvisor der WEALTHGATE GmbH und Chefingenieur des Deutschen Forschungszentrums für KI. Die Datenbank für den Globallytics Funds No. 1 beinhaltet derzeit 12 GB an reinen News-Meldungen. Das sind 957.852 Nachrichten plus weitere Metadaten wie Datum, Sprache, Herkunft oder Kursdaten.

Zur Erstellung des wissenschaftlichen Modells werden derzeit etwa 150.000 dieser News-Meldungen genutzt. Die Auswahl erfolgt auf Basis der inhaltlichen und semantischen Tiefe, die für die Erstellung aussagekräftiger Modelle notwendig ist. Die Auswertung erfolgt in verschieden Tranchen mit mehr als 25.000 Nachrichten in jeweils mehreren Iterationen. „Die entscheidungsrelevanten News prüfen unsere Experten stichprobenartig, damit wird die Strategie der KI ständig geprüft und gleichzeitig weiter optimiert. In der Wissenschaft heißt diese Art der Interaktion zwischen Mensch und Maschine „Human in the Loop“. Das ist ein höchst erfolgreicher Trend in der aktuellen KI – Forschung und Anwendung“, erklärt Dr. Schmeier.

Pro Monat gibt es in der Rohform für rund 1.200 Titel Transaktionsvorschläge. Durch die aktive Anpassung der Kauf- und Verkaufsstrategie verbleiben rund 70 Titel. Dabei werden täglich mehr als 1.000 Titel analysiert, Tendenz steigend.

Die benötigte Computer-Power für die genannten Aktionen liegt derzeit bei etwa 3:45h täglich bei einem Computer mit 32 GB Ram und 8 CPU Kernel. Das bedeutet, dass der Footprint dieses Verfahrens extrem niedrig ist und daher höchst skalierbar und effizient. Dabei ist die KI in der Lage mehrere Strategien parallel zu fahren, um so jeweils das Optimum zu ermitteln.

Trotz aller Technik stellt sich die Frage, wie sich der Fonds in den ersten Wochen seit Fondsauflage geschlagen hat. Dazu Christian Sammet: „Das Marktumfeld hat es uns seit der Auflage im August mit einer sehr hohen Volatilität nicht leicht gemacht. Trotzdem sind wir froh darüber, dass wir in so einer turbulenten Phase starten konnten. Unser Fonds konnte somit seine Leistungsfähigkeit gleich unter Beweis stellen und sein Ziel, geringe Schwankungen mit maximaler Performance zu vereinen, erreichen. Der Globallytics Fund No. 1 weist eine geringere Volatilität auf als die großen Indices und konnte diese in der Performance sogar übertreffen – zum Teil signifikant. Der Kurs des Globallytics lag letzten Freitag mit 101,04€ über dem Ausgabepreis. Das ist für uns ein großer Ansporn für die Zukunft.“




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